Kredietrisico
Het kredietrisico is het risico dat een bank loopt met leningen
die verstrekt zijn.
Default
|
PD |
Probability of Default |
Kans op faillisement [percentage]. |
|
LGD |
Loss Given Default |
Openstaande vordering op de klant [bedrag]. |
|
EAD |
Exposure At Default |
Verlies na uitwinnen (invorderen onderpand) [bedrag]. |
|
M |
Looptijd |
Looptijd vorderingen. |
Standarised approach
In Basel I moest 8% van het verstrekte krediet worden aangehouden
ongeacht betrouwbaarheid van een klant. In Basel II is dat gewijzigd en moet
voor risicovolle klanten meer aangehouden worden dan voor niet risicovolle
klanten.
Aan te houden kapitaal = gewicht * 8% (dit percentage kan/zal per
bank verschillen).
Zie hieronder de tabel met gewichten voor de verschillende kredietnemers en
ratings.
| |
AAA...AA- |
A+...A- |
BBB+...BBB-
of geen rating |
BB+...B- |
B-.... |
|
Overheden |
20% |
50% |
100% |
100% |
150% |
|
Banken lang lopend |
20% |
50% |
100% |
100% |
150% |
|
Banken kort lopend |
20% |
20% |
20% |
50% |
150% |
| |
AAA...AA- |
A+...A- |
BBB+...BB-
of geen rating |
BB-... |
|
Ondernemingen |
20% |
50% |
100% |
150% |
IRB approach
|
|
Foundation IRB |
Advanced IRB |
|
PD |
Bank value |
Bank value |
|
LGD |
Supervisory value |
Bank value |
|
EAD |
Supervisory value |
Bank value |
|
M |
Supervisory value |
Bank value |
Bank value: Bank bepaald de input.
Supervisory value: De centrale bank bepaalt de input.
Foundation IRB: Bank moet historie hebben van 5 jaar (voor
PD).
Advanced IRB: Bank moet historie hebben van 7 jaar.
|